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支撑利率衍生品和一系列其他掉期的基准利率

导读 美国十多家最大的银行在美国被起诉,声称他们串通操纵ISDAFIX,这是支撑利率衍生品和一系列其他掉期的基准利率。这些指控来自阿拉斯加

美国十多家最大的银行在美国被起诉,声称他们串通操纵ISDAFIX,这是支撑利率衍生品和一系列其他掉期的基准利率。

这些指控来自阿拉斯加电气养老基金,该基金声称有13家银行密谋将ISDAFIX利率设定在2009 - 2012年之间的人为水平。

养老基金声称这些行为造成了数十亿美元的投资者损失。

被指控的银行包括巴克莱银行,德意志银行,瑞银,瑞士信贷,法国巴黎银行,汇丰银行,美国银行,花旗集团,苏格兰皇家银行,高盛,野村证券,富国银行和摩根大通。

ISDAFIX是场外衍生品的领先基准利率,为每日选定期限的四种主要货币提供平均中间市场掉期利率。

利率通过提交模型计算,银行提交价格估算。

在Libor丑闻之后,计算形式受到质疑,其中少数几家银行被判犯有操纵基准利率的罪行。

因此,国际证券委员会组织(IOSCO)于2013年7月发布了旨在改革流程的财务基准原则。

这些新标准由ISDAFIX的新管理员ICE基准管理局(IBA)合并而成,该管理局于2014年8月接管了该职位。

IBA将ISDAFIX从轮询提交模式转移到基于在受监管交易场所发布的实际交易或可执行报价的方法。

ICE还在2014年初接管了Libor的管理。

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